STRATA JAKO PODSTAWA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FIO AKCJI I ZRÓWNOWAŻONYCH - Karpio, Andrzej; Żebrowska-Suchodolska, Dorota (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2014)
W pracy wykorzystano wskaźniki zysków i strat do tworzenia rankingów otwartych funduszy inwestycyjnych akcji i zrównoważonych. Zastosowane metody tzn. wskaźniki Calmara, Sterlinga i Burke’a, korzystają z mierników strat zamiast standardowo stosowanych miar ryzyka, czyli odchylenia standardowego i współczynnika beta. Pozwala to w ocenie funduszy uwzględnić potoczne rozumienie ryzyka przez klientów. Analiza obejmuje lata 2003-2012, okres ten dodatkowo podzielono na dwa podokresy: 2003-2007 i 2007-2012.