Sakowski, P., Ślepaczuk, R., & Wywiał, M. (2015). CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(2), 89–101. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3771