Sakowski, Paweł, Robert Ślepaczuk, i Mateusz Wywiał. 2015. „CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych 16 (2):89-101. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3771.