Sakowski, P., Ślepaczuk, R. i Wywiał, M. (2015) „CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED”., Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(2), s. 89–101. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3771 (Udostępniono: 18 maj 2024).