Dudziński, Marcin. „Skewness-Corrected Copula-Based Outlier Detection for High-Frequency Financial Data from the Warsaw Stock Exchange”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 26, nr 4, grudzień 2025, s. 165-74, doi:10.22630/MIBE.2025.26.4.15.