Sakowski, P., R. Ślepaczuk, i M. Wywiał. „CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 16, nr 2, czerwiec 2015, s. 89-101, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3771.