Dudziński, Marcin. „Skewness-Corrected Copula-Based Outlier Detection for High-Frequency Financial Data from the Warsaw Stock Exchange”. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 26, no. 4 (grudzień 30, 2025): 165–174. Udostępniono marzec 19, 2026. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/11014.