Sakowski, Paweł, Robert Ślepaczuk, i Mateusz Wywiał. „CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED”. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 16, no. 2 (czerwiec 30, 2015): 89–101. Udostępniono listopad 21, 2024. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3771.