1.
Sakowski P, Ślepaczuk R, Wywiał M. CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED. QME [Internet]. 30 czerwiec 2015 [cytowane 21 listopad 2024];16(2):89-101. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3771