Bieg wsteczny w rozwoju koncepcji modelowania wartości nieoczekiwanej w sektorze finansowym na przykładzie decyzji o wycofaniu frameworku AMA w ryzyku operacyjnym.

Main Article Content



Słowa kluczowe : ryzyko operacyjne, Metoda Zaawansowanego Pomiaru, AMA, IRB, Basel II, Basel III, CRR III, adekwatność kapitałowa, model ryzyka operacyjnego,, model wartości nieoczekiwanej, model wartości oczekiwanej, model wartości ekstremalnych,, EVT
Abstrakt

1 stycznia 2025 r. za pośrednictwem przepisów CRR III wchodzi w życie nowa architektura bezpieczeństwa sektora finansowego. Działaniom związanym z wypracowaniem nowych regulacji towarzyszyła pogłębiona refleksja na temat skuteczności dotychczasowej, opracowanej w 2004 r. (Basel II) koncepcji bezpieczeństwa kapitałowego. W niektórych obszarach refleksja ta zaprowadziła regulatora do decyzji dychotomicznych i ostatecznych. Taką decyzję podjęto w stosunku do stosowanej w przestrzeni ryzyka operacyjnego Metody Zaawansowanego Pomiaru AMA. W niniejszym artykule staram się przedstawić szeroki kontekst, jaki tej decyzji towarzyszył, wraz z własnym, skromnym osądem sytuacji.

Article Details

Jak cytować
Buczak, M. (2024). Bieg wsteczny w rozwoju koncepcji modelowania wartości nieoczekiwanej w sektorze finansowym na przykładzie decyzji o wycofaniu frameworku AMA w ryzyku operacyjnym. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 25(4), 179–193. https://doi.org/10.22630/MIBE.2024.25.4.16
Bibliografia

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (1988) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel I).

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (2004) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Basel II).

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (2010) Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems.

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (2011) Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems - Revised Version.

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (2017) Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms.

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (2011) Operational Risk - Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches.

International Accounting Standards Board (2014) International Financial Reporting Standard 9: Financial Instruments (IFRS 9).

Ong M. (2006) The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners. Risk Books, London.

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on Prudential Requirements for Credit Institutions and Investment Firms and Amending Regulation (EU) No 648/2012. Official Journal of the European Union,

L 176/1. (CRR)

Regulation (EU) 2024/1623 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 Amending Regulation (EU) No 575/2013 as Regards Requirements for Credit Risk, Credit Valuation Adjustment Risk, Operational Risk, Market Risk and the Output Floor. (CRR III)

https://github.com/qrmtutorial/qrm/blob/master/slides/qrm_05.pdf [dostęp: 23.12.2024].

https://www.youtube.com/watch?v=IiOSxaF5oxo&t=3800s, tytuł: „Extreme Value Theory (QRM Chapter 5)” [dostęp: 23.12.2024]

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty