BADANIA EFEKTYWNOŚCI PREDYKCYJNEJ MODELU KLASY GMDH OPARTEGO NA ZACHOWANIU UCZESTNIKÓW RYNKU WALUTOWEGO

W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu przeprowadzonego w celu predykcyjnym na rynku walutowym. Założono, że rynek nie jestefektywny i daje się z przeszłości wyekstrahować wiedzę o błędach popełnionych przez uczestników wybranej platformy brokerskiej. Dla wykonaniapredykcji wykorzystano zmodyfikowaną metodę GMDH (Group Method ofData Handling) umożliwiającą sukcesywny wybór nieliniowego modelu wielomianowego najlepiej w danym kroku opisującego rynek. Przedstawiono interesujące wyniki eksperymentu na danych historycznych potwierdzającegoużyteczność metody. Danymi wejściowymi były zarejestrowane na platformie zachowania inwestorów – rozkład otwartych pozycji i złożonych zleceń.Stąd – rozpatrywane podejście można zaliczyć do modelowania behawioralnego