EFEKTYWNOŚĆ A RYZYKO FINANSOWE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
ubezpieczenia z UFK; fundusz kapitałowy; ryzyko finansowe; efektywność inwestycji
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena efektywności i ryzyka finansowego wybranych UFK z wykorzystaniem zarówno klasycznych, jak i alternatywnych mierników efektywności z uwzględnieniem ich ryzyka takich jak: współczynnik Sharpe’a, Jensena, Treynora, Sortino, UPR oraz Omega. Następnie dokonano porównania ich efektywności względem ryzyka, a tym samym wykazano, że odpowiedni zestaw mierników może stanowić nowe i pomocne narzędzie, pozwalające ubezpieczonemu podjąć prawidłową decyzję o strategii inwestowania środków w konkretne fundusze kapitałowe.
Article Details
Jak cytować
Homa, M. (2015). EFEKTYWNOŚĆ A RYZYKO FINANSOWE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 93–106. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3787
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Stanisław Gędek, ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 3 (2015)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Magdalena Homa, PROPOZYCJA MODYFIKACJI SKŁADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UWZGLĘDNIAJĄCA DODATKOWE RYZYKO FINANSOWE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 3 (2014)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.