Main Article Content
Article Details
Alexander G. J., Baptista M. A. (2004) A Comparison of VaR and CVaR Constraints on Portfolio Selection with the Mean-Variance Model. Management Science, 50(9), 1261-1273. (Crossref)
Baumol W. J. (1963) An Expected Gain-Confidence Limit Criterion for Portfolio Selection. Management Science, 10, 174-182. (Crossref)
Bazylevych V. D., Sheludko V. M., Kovtun N. V. (2011) Securities. Knowledge. Kiev.
Bollerslev T. (1990) Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: a Multivariate Generalized ARCH Model. The Review of Economics and Statistics, 72, 498-505. (Crossref)
Engle R. F. (1995) ARCH: Selected Readings. Oxford University Press.
Hohlov V. Yu. (2012) VaR and the Problem of "Large Tails" of the Profitability Distribution. Risk Management in a Credit Institution, 2, 35-49.
Lapach S. N., Chubenko A. V., Babych P. N. (2002) Statistics in Science and Business. Morion, Kiev.
Markowitz H. (1991) Foundations of Portfolio Theory. Journal of Finance, 7, 469-477. (Crossref)
Markowitz H. M. (1952) Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91. (Crossref)
Pflug G. Ch. (2000) Some Remarks on the Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk. [in:] Uryasev S. (Ed.) Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications, Kluwer, 272-281. (Crossref)
Vitlinskyy V. V. (1996) Analysis, Evaluation and Modeling of Economic Risk. Demiur, Kiev.
Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V. (1995) Investments. Prentice Hall.
Zabolotskyy T. (2016) Estimation of Confidence Level for Value-at-Risk: Statistical Analysis. Economic Annals – XXI, 158(3-4(2)), 83-87. (Crossref)
Zabolotskyy T. (2016) Modeling in the Management of the Portfolio of Financial Assets. Monograph, Lviv.
Downloads
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.