TRADE DURATION AND MARKET IMPACT
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
In this article the problem of the algorithm of the transaction execution as the factor in market impact modelling is studied. The current state of research in this area is presented and discussed. The paper adds new arguments to the discussion on this topic. Moreover, the solution to the problem of the trade execution’s duration in practical application of [Almgren et al. 2005] market impact model is proposed.
Article Details
Jak cytować
Kociński, M. (2015). TRADE DURATION AND MARKET IMPACT. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(1), 137–146. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3759
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Urszula Grzybowska, Marek Karwański, APPLICATION OF MIXED MODELS AND FAMILIES OF CLASSIFIERS TO ESTIMATION OF FINANCIAL RISK PARAMETERS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 1 (2015)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Marek Kociński, ON STOCK TRADING WITH STOCK PRICE DRIFT AND MARKET IMPACT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 4 (2018)
- Marek Kociński, ON TRADING ON THE STOCK MARKET WITH THE SHORTAGE OF THE LIQUIDITY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 3 (2019)
- Marek Kociński, ON TRANSACTION COSTS IN STOCK TRADING , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 1 (2017)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, Krystyna Twardowska, An application of branching processes in stochastic modeling of economic development , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 1 (2010)
- Marek Kociński, O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 1 (2012)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, BAYESIAN CONFIDENCE INTERVALS FOR THE NUMBER AND THE SIZE OF LOSSES IN THE OPTIMAL BONUS–MALUS SYSTEM. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Marek Kociński, ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Marek Kociński, Jarosław Kilon, THE ASSESSMENT OF DISEQUILIBRIUM OF THE PODLASKIE VOIVODESHIP LABOUR MARKET USING SYNTHETIC INDEX , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.