RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
The aim of this paper is a comparative analysis of contracts on electric energy at Polish Power Exchange (POLPX) and European Energy Exchange (EEX) spot markets. The approach considered in this article is based on minimization of the Conditional Value at Risk and maximization of portfolio rates of return. The analyzed portfolios were constructed with contracts noted on POLEX and EEX from 1st January 2011 to 31st December 2012.
Article Details
Jak cytować
Trzpiot, G., Ganczarek-Gamrot, A., & Glensk, B. (2014). RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(1), 183–191. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3660
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Krzysztof Piasecki, IMPRECISE RETURN RATES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska, ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.