PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
In this paper we investigate a sequence of accurate approximations of ruin probabilities in discrete time models. We prove its convergence to the exact ruin probability without any restrictive assumptions on the claim distribution. Numerical studies show that the sequence, from the first term on, accurately approximates ruin probabilities. A formula for ruin probabilities in the finite horizon is also proposed.
Article Details
Jak cytować
Rudź, M. (2015). PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(2), 80–88. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3770
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Jarosław Lira, A COMPARISON OF THE METHODS OF RELATIVE TAXONOMY FOR THE ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF COUNTIES IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 2 (2015)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.