EFEKT ZARAŻANIA NA RYNKU KRYPTOWALUT

Article Sidebar


PDF

Opublikowane:
Jul 10, 2018
Numer
Tom 19 Nr 2 (2018)
Dział
Artykuły
CitedBy/Share
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Main Article Content

Anna Siwek-Skrzypek
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-6656-3215

DOI: https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.2.15
Słowa kluczowe : kryptowaluta, rynek kryptowalut, model VAR-DCC-GARCH, efekt zarażania, czynnik globalny
Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Siwek-Skrzypek, A. (2018). EFEKT ZARAŻANIA NA RYNKU KRYPTOWALUT. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 19(2), 162–170. https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.2.15
Bibliografia

Engle R. F. (2002) Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. (Crossref)

Fiszeder P. (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Forbes K., Rigobon R. (2002) No Contagion, only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements. Journal of Finance, 57(5), 2223-2261. (Crossref)

Orskaug E.(2009) Multivariate DCC-GARCH Model – With Various Distributions. NTNU Norwegian University of Science and Technology.

BitHub.pl [dostęp: 18.06.2018].

Stooq.pl [dostęp: 18.06.2018].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Licencja
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.