BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Main Article Content

Krzysztof Kompa
Marta Grabska
Dorota Witkowska


Słowa kluczowe : otwarte fundusze inwestycyjne, wskaźniki efektywności inwestycji, selektywność, wyczucie rynku
Abstrakt
Celem badań jest ocena efektywności 19 wybranych otwartychfunduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Analizy przeprowadzono dla danych dziennych z okresu od 2.11.2006r. do 2.11.2008r. Badaniem objęto szeregi 3-, 6-, 12- i 24-miesięczne. Do oceny efektywności wykorzystano wskaźniki Sharpe’a, Treynora i Jensena. Badano również selektywność i wyczucie rynku za pomocą metod Treynora-Mauzy’ego oraz Henrikssona-Mertona. Za indeks rynku przyjęto indeks WIG, a za instrumentywolne od ryzyka - bony skarbowe

Article Details

Jak cytować
Kompa, K., Grabska, M., & Witkowska, D. (2009). BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 10(1), 265–285. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3042
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2 3 > >>