On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data
Article Details
Jak cytować
Jaworski, S., & Furmańczyk, K. (2011). On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(1), 87–96. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3099
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, BAYESIAN CONFIDENCE INTERVALS FOR THE NUMBER AND THE SIZE OF LOSSES IN THE OPTIMAL BONUS–MALUS SYSTEM. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Stanisław Jaworski, FUNCTIONAL EXPLORATORY DATA ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT RATE FOR VARIOUS COUNTRIES , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.