Main Article Content
Article Details
Bakshi G., Madan D. B. (2000) Spanning and Derivative - Security Valuation. Journal of Financial Economics, 55(2), 205-238. (Crossref)
Bates D. S. (2006) Maximum Likelihood Estimation of Latent Affine Processes. Review of Financial Studies, 19(3), 909-965. (Crossref)
Black F., Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654. (Crossref)
Brandimarte P. (2014) Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics. New York: John Wiley &Sons, ISBN 978-0-470-53111-2. (Crossref)
Carr P., Geman H., Madan D. B., Yor M. (2002) The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation. Journal of Business, 75(2), 305-332. (Crossref)
Carr P., Madan D. (1999) Option Valuation Using the Fast Fourier Transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. (Crossref)
Cont R., Voltchkova E. (2005) Integro-Differential Equations for Option Prices in Exponential Lévy Models. Finance and Stochastics, 9, 299-325. (Crossref)
Fang F., Oosterlee C. W. (2008) A Novel Option Pricing Method Based on Fourier-Cosine Series Expansions. SIAM Journal on Scientific Computing, 31(2), 826-848. (Crossref)
Heston S. (1993) A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. The Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. (Crossref)
Kou S. (2002) Jump-Diffusion Model for Option Pricing. Management Science, 48(8), 1086-1101. (Crossref)
Madan D. B., Carr P. P., Chang E. C. (1998) The Variance Gamma Process and Option Pricing. European Finance Review, 2, 79-105. (Crossref)
Merton R. C. (1976) Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. (Crossref)
Orzechowski A. (2017) Wycena asymetrycznych opcji potęgowych - nowe podejście oparte na transformacie Fouriera. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(89), 439-448 (in Polish). (Crossref)
Orzechowski A. (2018a) Pricing Correlation Options: from the P. Carr and D. Madan Approach to the New Method Based on the Fourier Transform. Economics and Business Review, 4(1), 16-28. (Crossref)
Orzechowski A. (2018b) Symetryczne opcje potęgowe - propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(91), 501-513 (in Polish). (Crossref)
Orzechowski A. (2018c) Wycena asymetrycznych opcji logarytmicznych za pomocą transformaty Fouriera. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIX/3, 238-250 (in Polish). (Crossref)
Orzechowski A. (2018d) Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(92), 301-312 (in Polish). (Crossref)
Rydberg T. H. (1997) The Normal Inverse Gaussian Levy Process: Simulation and Approximation. Communication in Statistics Stochastic Models, 13(4), 887-910. (Crossref)
Stein E. M., Stein J. C. (1991) Stock Price Distribution with Stochastic Volatility: An Analytic Approach. The Review of Financial Studies, 4(4), 727-752. (Crossref)
Downloads
- Kateryna Zabarina, TESSELLATION AS AN ALTERNATIVE AGGREGATION METHOD , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 1 (2018)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.