On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data
Article Details
Jak cytować
Jaworski, S., & Furmańczyk, K. (2011). On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(1), 87–96. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3099
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
- Stanisław Jaworski, Porównanie estymatora największej wiarygodności z estymatorem nieobciążonym odsetka pytań drażliwych w modelu krzyżowym niezrandomizowanych odpowiedzi , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 2 (2022)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Arkadiusz Orłowski, SOME PROPOSAL OF THE TEST FOR A RANDOM WALK DETECTION AND ITS APPLICATION IN THE STOCK MARKET DATA ANALYSIS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 4 (2018)
- Kacper Paczutkowski, Konrad Furmańczyk, ANALIZA DEBIUTÓW NA RYNKU GŁÓWNYM GPW W LATACH 2005-2019 , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 1 (2020)
- Konrad Furmańczyk, Stanisław Jaworski, Unemployment rate for various countries since 2005 to 2012: comparison of its level and pace using functional principal component analysis , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, Krystyna Twardowska, An application of branching processes in stochastic modeling of economic development , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 1 (2010)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, The quantile estimation of the maxima of sea levels , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 1 (2011)
- Stanisław Jaworski, THE INS AND OUTS OF UNEMPLOYMENT IN POLISH VOIVODESHIPS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Stanisław Jaworski, LABOUR MARKET FLEXIBILITY OF POLISH PROVINCES IN TERMS OF JOB-FINDING AND JOB-SEPARATION RATES , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 4 (2016)
- Stanisław Jaworski, Structural changes in eggs prices in European Union member states , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 1 (2010)
- Stanisław Jaworski, Comparison of the beef prices in selected countries of the European Union , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.