O własnościach szeregów czasowych i płynności akcyjnych funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
exchange traded fund; płynność; słaba efektywność rynku
Abstrakt
Praca jest poświęcona ETF-om, czyli funduszom notowanym na giełdzie. Na początku przedstawione zostają krótko trzy z nich, które pojawiły się niedawno na GPW w Warszawie. Następnie badane są własności szeregów czasowych dla funduszu opartego na indeksie WIG 20 w porównaniu z innymi europejskimi ETF-ami firmy Lyxor opartymi o indeksy giełdowe. Dyskutowana jest słaba efektywność rynku oraz płynność tych instrumentów w kontekście kryzysu wypłacalności państw europejskich.
Article Details
Jak cytować
Gnatowska, E. M. (2012). O własnościach szeregów czasowych i płynności akcyjnych funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 89–96. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3551
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Agata Binderman, Rozwój polskiego rolnictwa w kontekście regionalnego zróżnicowania w latach 1998-2010 , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.