ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FRAKTALNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
wymiar zanurzenia; całka korelacyjna; wymiar fraktalny; analiza przeskalowanego zakresu
Abstrakt
W badaniach zastosowano wybrane metody analizy danych eksperymentalnych do identyfikacji chaosu deterministycznego w szeregach czasowych notowań wybranych spółek wchodzących w skład indeksu WIG-banki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szacowano wartość wykładnika Hursta, długości cykli, wymiar korelacyjny. Celem pracy było opracowanie i zastosowanie metodologii badania właściwości fraktalnych szeregów czasowych przy wykorzystaniu programu Mathematica.
Article Details
Jak cytować
Rzeszótko, Z. (2016). ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FRAKTALNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 131–141. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3877
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Wiesław Szczesny, Grzegorz Koszela, OCENA ZMIAN STOPNIA ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA W POLSCE W LATACH 2004-2014 PRZY WYKORZYSTANIU PODSTAWOWYCH NARZĘDZI ANALITYCZNYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.