Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Bartholdy J., Peare P. (2005) Estimation of Expected Return: CAPM vs. Fama and French. International Review of Financial Analysis, 14(4), 407-427. (Crossref)
Brounen D., De Jong A., Koedijk K. (2004) Corporate Finance in Europe Confronting Theory with Practice. Financial Management, 33, 71-101. (Crossref)
Czapiewski L. (2015) Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 609-620.
Czapkiewicz A., Skalna I. (2010) The CAPM and the Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 57(4), 128-141.
Czapkiewicz A., Skalna I. (2011) Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 42(3), 61-80.
Fama E., French K. (1992) The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47, 427-465. (Crossref)
Fama E., French K. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 3, 3-56. (Crossref)
Fama E., French K. (1996) Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. Journal of Finance, 53, 55-84. (Crossref)
Graham J. R., Harvey C. R. (2001) The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 60, 187-243. (Crossref)
Kowerski M. (2010) The Analysis of an Investment Risk Within Emerging Capital Markets. The Case of the Warsaw Stock Exchange. e-Finanse, 6 (4), 1-23.
Mościbrodzka M. (2014) Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 145-159.
Redlicki M., Borowski K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ZN 153, 81-102.
Rogowicz T. (2017) Model Famy-Frencha na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Praca magisterska, opiekun K. Kompa, SGGW, Warszawa.
Schmidt B. (2013) Zastosowanie modelu trzyczynnikowego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 907, 157-169.
Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K. (2013) Współczynnik beta. Teoria i praktyka. Warszawa, Pielaszek Research.
Urbański S. (2017) Comparison of a Modified and Classic Fama-French Model for the Polish Market. Folia Oeconomica Stetinensia, 17, 80-96. (Crossref)
Witkowska D. (2019) Is the Three-Factor better than Single-Factor Capital Asset Pricing Model? Case of Polish Capital Market [w:] Tarczyński W., Nermend K. (red.), Effective Investments on Capital Markets. 10-th Capital Market Effective Investment Conference (CMEI 2018), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer Nature Switzerland AG 2019, 225-237. (Crossref)
Zaremba A. (2014) Cross-Sectional Asset Pricing Models for the Polish Market. SSRN working paper: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2396884 (Crossref)
Downloads
- Dorota Witkowska, Wage disparities in Poland: Econometric analysis , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
- Agnieszka Gehringer, Stephan Klasen, Dorota Witkowska, LABOUR FORCE PARTICIPATION AND FAMILY POLICIES IN EUROPE: AN EMPIRICAL STUDY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
- Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska, OCENA EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY EMERYTALNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWE-GO. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 4 (2015)
- Krzysztof Kompa, Grzegorz Mentel, Dorota Witkowska, CZY OBECNOŚĆ KOBIET WE WŁADZACH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WPŁYWA NA POPRAWĘ SYTUACJI FINANSOWEJ TYCH SPÓŁEK? , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
- Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska, RETURNS FROM THE ART MARKET. PRICE INDEX EVALU-ATED FOR THE MOST-TRADED POLISH PAINTERS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Dorota Witkowska, Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 2 (2011)
- Dorota Witkowska, Budowa mierników syntetycznych do oceny efektywności europejskich funduszy inwestycyjnych , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
- Dorota Witkowska, Zastosowanie syntetycznych mierników taksonomicznych do pomiaru efektywności chińskich banków , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 2 (2010)
- Dorota Witkowska, DETERMINANTS OF WAGES IN POLAND , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
- Dorota Witkowska, PROPOZYCJA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ RYNKÓW FUNDUSZY EMERYTALNYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 2 (2016)
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.