Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Almgren R., Chriss N. (2000) Optimal Execution of Portfolio Transactions. Journal of Risk, 3(2), 5-39.
Almgren R., Thum C., Hauptmann E., Li H. (2005) Direct Estimation of Equity Market Impact. Risk, 18, 58-62.
Gatheral J. (2010) No-Dynamic-Arbitrage and Market Impact. Quantitative Finance 10(7), 749-759.
Kociński M. (2018) On Stock Trading with Stock Price Drift and Market Impact. Quantitative Methods in Economics, 19(4), 388-397.
Tóth B., Lempérière Y., Deremble C., de Lataillade J., Kockelkroken J., Bouchaud J. P. (2011), Anomalous Price Impact and the Critical Nature of Liquidity in Financial Markets. https://arxiv.org/pdf/1105.1694.pdf [access 27.06.2019].
Zarinelli W., Treccani M., Doyne Farmer J. Lilo F. (2014) Beyond the Square Root: Evidence for Logarithmic Dependence of Market Impact on Size and Participation Rate. https://arxiv.org/abs/1412.2152 [access 27.06.2019].
Downloads
- Marek Kociński, ON STOCK TRADING WITH STOCK PRICE DRIFT AND MARKET IMPACT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 4 (2018)
- Marek Kociński, ON TRANSACTION COSTS IN STOCK TRADING , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 1 (2017)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, Krystyna Twardowska, An application of branching processes in stochastic modeling of economic development , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 1 (2010)
- Marek Kociński, O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 1 (2012)
- Marek Kociński, TRADE DURATION AND MARKET IMPACT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 1 (2015)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, BAYESIAN CONFIDENCE INTERVALS FOR THE NUMBER AND THE SIZE OF LOSSES IN THE OPTIMAL BONUS–MALUS SYSTEM. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Marek Kociński, ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Marek Kociński, Jarosław Kilon, THE ASSESSMENT OF DISEQUILIBRIUM OF THE PODLASKIE VOIVODESHIP LABOUR MARKET USING SYNTHETIC INDEX , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.