ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
In the article two popular low-frequency methods od bid-ask spread estimation are presented and applied to the stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSE): the Roll method [Roll 1984] and Corwin_x0002_Schultz method [Corwin and Schultz 2012]. The widely available data on average spreads published by WSE are used as benchmark and proxy of information, usually received from difficult to access and limited high_x0002_frequency financial data.
Article Details
Jak cytować
Kociński, M. (2014). ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(2), 135–143. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3677
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Sebastian Jarzębowski, EFFICIENCY AND RETURNS TO SCALE – A CONCEPT OF USING DETERMINISTIC APPROACH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Marek Kociński, ON STOCK TRADING WITH STOCK PRICE DRIFT AND MARKET IMPACT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 4 (2018)
- Marek Kociński, ON TRADING ON THE STOCK MARKET WITH THE SHORTAGE OF THE LIQUIDITY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 3 (2019)
- Marek Kociński, ON TRANSACTION COSTS IN STOCK TRADING , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 1 (2017)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, Krystyna Twardowska, An application of branching processes in stochastic modeling of economic development , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 1 (2010)
- Marek Kociński, O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 1 (2012)
- Marek Kociński, TRADE DURATION AND MARKET IMPACT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 1 (2015)
- Marcin Dudziński, Konrad Furmańczyk, Marek Kociński, BAYESIAN CONFIDENCE INTERVALS FOR THE NUMBER AND THE SIZE OF LOSSES IN THE OPTIMAL BONUS–MALUS SYSTEM. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Marek Kociński, Jarosław Kilon, THE ASSESSMENT OF DISEQUILIBRIUM OF THE PODLASKIE VOIVODESHIP LABOUR MARKET USING SYNTHETIC INDEX , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.