FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY

Main Article Content

Ryszard Szupiluk
Paweł Rubach


Słowa kluczowe : filtracja szeregów czasowych, estymacja trendów, nieujemna faktoryzacja macierzy
Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Szupiluk, R., & Rubach, P. (2018). FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 19(3), 284–292. https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.3.26
Bibliografia

Amari S., Nagaoka H. (2000) Methods of Information Geometry. Oxford University Press, New York.

Cichocki A., Amari S. (2010) Families of Alpha-Beta-and Gamma-Divergences: Flexible and Robust Measures of Similarities, Entropy, 12, 1532-1568. (Crossref)

Cichocki A., Zdunek R., Phan A.-H., Amari S. (2009) Nonnegative Matrix and Tensor Factorizations: Applications to Exploratory Multi-way Data Analysis. John Wiley. (Crossref)

Murphy J. J. (1999) Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press.

Szupiluk R. (2013) Dekompozycje wielowymiarowe w agregacji predykcyjnych modeli data mining. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szupiluk R., Rubach P. (2018) Extreme Value Model for Volatility Measure in Machine Learning Ensemble. [w:] Rutkowski L., Scherer R., Korytkowski M., Pedrycz W., Tadeusiewicz R., Zurada J. (red.) Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Computer Science, 10841, Springer, Cham. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora