Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Belouchrani A., Abed-Meraim K., Cardoso J.-F., Moulines E. (1997) A Blind Source Separation Technique Using Second Order Statistics. IEEE Trans. on Signal Processing, 45(2), 434-444. (Crossref)
Cardoso J.-F., Souloumiac A. (1996) Jacobi Angles for Simultaneous Diagonalization. SIAM Journal Mat. Anal. Appl., 17(1), 161-164. (Crossref)
Cichocki A., Amari S. (2002) Adaptive Blind Signal and Image Processing. John Wiley, Chichester. (Crossref)
Comon P., Jutten Ch. (2010) Handbook of Blind Source Separation, Independent Component Analysis and Applications. Academic Press.
Molgedey L., Schuster H. G. (1994) Separation of a Mixture of Independent Signals Using Time Delayed Correlations. Physical Review Letters, 72, 3634-3636. (Crossref)
Szupiluk R. (2013) Dekompozycje wielowymiarowe w agregacji predykcyjnych modeli data mining. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Szupiluk R., Ząbkowski T., Soboń T. (2016) Analysis of Financial Time Series Morphology with AMUSE Algorithm and Its Extensions. Acta Physica A, 129(5), 1018 -1022. (Crossref)
Szupiluk R., Cichocki A. (2001) Ślepa separacji sygnałów przy wykorzystaniu statystyk drugiego rzędu. XXIV IC-SPETO, Ustroń, Polska, 485-488.
Szupiluk R., Rubach P. (2018) Filtracja finansowych szeregów czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 19(3), 284-292. (Crossref)
Tong L., Soon V., Huang Y. F., and Liu R. (1991) Indeterminacy and Identifiability of Blind Identification. IEEE Trans. CAS, 38, 499-509. (Crossref)
Downloads
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 3 (2018)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW DESTRUKCYJNYCH W MODELACH PREDYKCYJNYCH W PODEJŚCIU WIELOMODELOWYM , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 4 (2017)
- Ryszard Szupiluk, Identyfikacja ukrytych komponentów w szeregach czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 2 (2022)
- Ryszard Szupiluk, Funkcja log(cosh) i jej rola w ślepej separacji sygnałów , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 3 (2022)
- Ryszard Szupiluk, Krzysztof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, ESTIMATING THE ROC CURVE AND ITS SIGNIFICANCE FOR CLASSIFICATION MODELS’ ASSESSMENT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Ryszard Szupiluk, Piotr Wojewnik, Tomasz Ząbkowski, MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 2 (2013)
- Ryszard Szupiluk, System uczenia głębokiego dla eliminacji szumów z wykorzystaniem dywergencji alpha , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 4 (2023)
- Ryszard Szupiluk, Analiza składowych niezależnych na rynkach finansowych – możliwości i ograniczenia , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 2 (2023)
- Ryszard Szupiluk, Dywergencje Bosego-Einsteina w analizie podobieństw finansowych szeregów czasowych , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.