Dywergencje Bosego-Einsteina w analizie podobieństw finansowych szeregów czasowych
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
podobieństwo szeregów czasowych; miary dywergencji; dywergencja Bosego-Einsteina
Abstrakt
Ocena wzajemnego podobieństwa finansowych szeregów czasowych jest jednym z problemów, w którym kwestia właściwego doboru metody analitycznej zaznacza się bardzo wyraźnie. Z reguły problem ten sprowadzany jest do analizy korelacji - co nie zawsze prowadzi do właściwych rezultatów. Często są to oceny wręcz sprzeczne ze wizualną obserwacją lub wiedzą ekspercką. Powodów takiego stanu rzeczy można upatrywać zarówno we właściwościach samej miary korelacyjnej i jej adekwatności do analizowanych danych, jak również w aspekcie metodologicznym przeprowadzanego badania. W niniejszym artykule zaproponujemy alternatywne rozwiązanie oparte na miarach dywergencji, w szczególności dywergencji Bosego-Einsteina. Przeprowadzone eksperymenty na poglądowych danych symulowanych potwierdzają użyteczność zaproponowanych rozwiązań
Article Details
Jak cytować
Szupiluk, R. (2012). Dywergencje Bosego-Einsteina w analizie podobieństw finansowych szeregów czasowych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 213–221. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3563
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Wpływ metody doboru cech na efektywność klasyfikacji na przykładzie analizy jakości życia w świetle zrównoważonego rozwoju , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Ryszard Szupiluk, Funkcja log(cosh) i jej rola w ślepej separacji sygnałów , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 3 (2022)
- Ryszard Szupiluk, Krzysztof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, ESTIMATING THE ROC CURVE AND ITS SIGNIFICANCE FOR CLASSIFICATION MODELS’ ASSESSMENT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, SEPARACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DEKORELACJI Z OPÓŹNIENIAMI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 4 (2019)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 3 (2018)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW DESTRUKCYJNYCH W MODELACH PREDYKCYJNYCH W PODEJŚCIU WIELOMODELOWYM , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 4 (2017)
- Ryszard Szupiluk, Analiza składowych niezależnych na rynkach finansowych – możliwości i ograniczenia , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 2 (2023)
- Ryszard Szupiluk, System uczenia głębokiego dla eliminacji szumów z wykorzystaniem dywergencji alpha , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 4 (2023)
- Ryszard Szupiluk, Identyfikacja ukrytych komponentów w szeregach czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 2 (2022)
- Ryszard Szupiluk, Piotr Wojewnik, Tomasz Ząbkowski, MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 2 (2013)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.