MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
This paper presents the application of independent component analysis (ICA) for value at risk modelling (VaR). The probabilistic models fitted to hidden components from the time series help to identify the independent factors influencing the portfolio value. An important issue here is the choice of the ICA algorithm, especially taking into account the characteristics of the instruments with respect to higher-order statistics. The proposed ICA-VaR concept has been tested on transactional data of selected stocks listed on Warsaw Stock Exchange.
Article Details
Jak cytować
Szupiluk, R., Wojewnik, P., & Ząbkowski, T. (2013). MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 14(2), 240–250. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3626
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Grzegorz Spychalski, THE USE OF CORRESPONDENCE ANALYSIS IN THE EVALUATION OF THE ROLE OF FIBROUS AND MEDICINAL PLANTS IN PLANT PRODUCTION IN FARMS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 2 (2013)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Ryszard Szupiluk, Funkcja log(cosh) i jej rola w ślepej separacji sygnałów , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 3 (2022)
- Marek Zasłona, Tomasz Ząbkowski, ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO ANALIZY POKERA ONLINE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 2 (2018)
- Ryszard Szupiluk, Krzysztof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, ESTIMATING THE ROC CURVE AND ITS SIGNIFICANCE FOR CLASSIFICATION MODELS’ ASSESSMENT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, SEPARACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DEKORELACJI Z OPÓŹNIENIAMI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 4 (2019)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 3 (2018)
- Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW DESTRUKCYJNYCH W MODELACH PREDYKCYJNYCH W PODEJŚCIU WIELOMODELOWYM , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 4 (2017)
- Ryszard Szupiluk, Analiza składowych niezależnych na rynkach finansowych – możliwości i ograniczenia , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 2 (2023)
- Ryszard Szupiluk, System uczenia głębokiego dla eliminacji szumów z wykorzystaniem dywergencji alpha , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 4 (2023)
- Wiesław Szczesny, Tomasz Ząbkowski, Badanie atrakcyjności oferty dostępu do internetu za pomocą analizy gradacyjnej , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
- Ryszard Szupiluk, Identyfikacja ukrytych komponentów w szeregach czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 23 Nr 2 (2022)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.