Main Article Content
Article Details
Attari M. (2004) Option Pricing Using Fourier Transform: A Numerically Efficient Simplification. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=520042, [dostęp: 20 12.2020].
Bates D. S. (1996) Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Process Implicit in Deutsche Mark Option, The Review of Financial Studies, 9(1), 69-107.
Bates D. S. (2006) Maximum Likelihood Estimation of Latent Affine Processes, Review of Financial Studies, 19(3). 909-965.
Black F., Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
Challet D., Marsili M., Zhang Y. -C. (2001) Stylized Facts of Financial Markets and Market Crashes in Minority Games, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 294(3-4), 514-524.
Carr P., Madan D. B. (1999) Option Valuation Using the Fast Fourier Transform. Journal 34 of Computational Finance, 2(4), 61-73.
Cont R. (2001) Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues, Quantitative Finance, 1(2), 223-236.
Heston S. (1993) A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. The Review of Financial Studies, 6(2), 327-343.
Lux T. (2009) Stochastic Behavioral Asset - Pricing Models and the Stylized Facts, [in:] T. Hens, K. R. Schenk-Hopp (Ed.), Handbook of Financial Markets: Dynamics and Evolution, North-Holland, Amsterdam, The Netherlands.
Orzechowski A. (2018) Pricing Correlation Options: from the P. Carr and D. Madan Approach to the New Method Based on the Fourier Transform. Economics and Business Review, 4(1), 16-28.
Rogers L. C. G., Zhang L. (2011) Understanding Asset Returns. Mathematics and Financial Economics, 5(2), 101-119.
Taylor S. J. (2005) Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction. Princeton University Press, Princeton, USA.
Downloads
- Arkadiusz Orzechowski, Pricing European Options in the Heston and the Double Heston models , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 22 Nr 1 (2021)
- Arkadiusz Orzechowski, IS THERE STILL ROOM FOR INCREASING SPEED IN ALGORITHMIC AND HIGH-FREQUENCY TRADING? THE CASE OF EUROPEAN OPTIONS PRICED IN THE HESTON MODEL , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
- Arkadiusz Orzechowski, PRICING EUROPEAN OPTIONS IN THE VARIANCE GAMMA MODEL , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
- Arkadiusz Orzechowski, WYCENA ASYMETRYCZNYCH OPCJI LOGARYTMICZNYCH ZA POMOCĄ TRANSFORMATY FOURIERA , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 3 (2018)
- Arkadiusz Orzechowski, ANALIZA WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH W MODELU HULLA – WHITE’A , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.