Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Attari M. (2004) Option Pricing Using Fourier Transform: A Numerically Efficient Simplification. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=520042, [dostęp: 1.07.2018]. (Crossref)
Bakshi G., Madan D. (2000) Spanning and Derivative-Security Valuation. Journal of Financial Economics, 2(55), 205-238. (Crossref)
Black F., Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654. (Crossref)
Cardella L., Hao J., Kalcheva I., Ma Y. (2014) Computerization of the Equity, Foreign Exchange, Derivatives, and Fixed Income Markets. The Financial Review, 49(2), 231-243. (Crossref)
Carr P., Madan D. B. (1999) Option Valuation Using the Fast Fourier Transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. (Crossref)
Cartea A., Jaimungal S. (2013) Modelling Asset Prices for Algorithmic and High-Frequency Trading. Applied Mathematical Finance, 20(6), 512-547. (Crossref)
Chaboud A. P., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C. (2014) Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market. The Journal of Finance, 69(5), 2045-2084. (Crossref)
Goldstein M. A., Kumar P., Graves F. C. (2014) Computerized and High-Frequency Trading. The Financial Review, 49(2), 177-202. (Crossref)
Haldane A. G. (2016) Patience and Finance, Oxford China Business Forum (Beijing), Bank of England, Speech. http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs /speeches/2010/speech445.pdf.
Heston S. (1993) A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. The Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. (Crossref)
Narang M. (2016) Tradeworx, Inc. Public Commentary on SEC Market Structure Concept Release, SEC Comment Letter. https://www.sec.gov/comments/s7-02-10/s70210-129.pdf.
Orzechowski A. (2018) Pricing Correlation Options: from the P. Carr and D. Madan Approach to the New Method Based on the Fourier Transform. Economics and Business Review, 4(1), 16-28. (Crossref)
Popper N. (2012) Beyond Wall St., Curbs on High-Speed Trades Proceed. The New York Times.
Popper N. (2016) High-Speed Trading No Longer Hurtling Forward. http://www. nytimes.com/2012/10/15/business/with-profits-dropping-high-speed-trading-cools-down.html?_r=0.
Teleaven P., Galas M., Lalchand V. (2013) Algorithmic Trading Review. Communications of the ACM, 56(11), 76-85. (Crossref)
Yadav Y. (2015) How Algorithmic Trading Undermines Efficiency in Capital Markets. Vanderbilt Law Review, 68(6), 1607-71.
http://www.sec.gov/rules/concept/2010/34-61358.pdf.
https://www.sec.gov/marketstructure/research/hft_lit_review_march_2014.pdf.
Downloads
- Justyna Kujawska, EFFICIENCY OF HEALTHCARE SYSTEMS IN EUROPEAN COUNTRIES - THE DEA NETWORK APPROACH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 1 (2018)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
- Arkadiusz Orzechowski, Pricing European Options in the Heston and the Double Heston models , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 22 Nr 1 (2021)
- Arkadiusz Orzechowski, PRICING EUROPEAN OPTIONS IN SELECTED STOCHASTIC VOLATILITY MODELS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 3 (2020)
- Arkadiusz Orzechowski, PRICING EUROPEAN OPTIONS IN THE VARIANCE GAMMA MODEL , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
- Arkadiusz Orzechowski, WYCENA ASYMETRYCZNYCH OPCJI LOGARYTMICZNYCH ZA POMOCĄ TRANSFORMATY FOURIERA , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 3 (2018)
- Arkadiusz Orzechowski, ANALIZA WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH W MODELU HULLA – WHITE’A , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.