Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Attari M. (2004) Option Pricing Using Fourier Transform: A Numerically Efficient Simplification. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=520042, [dostęp: 1.07.2018]. (Crossref)
Bakshi G., Madan D. (2000) Spanning and Derivative-Security Valuation. Journal of Fin¬ancial Economics, 2(55), 205-238. (Crossref)
Barndorff-Nielsen O. E. (1991) Normal Inverse Gaussian Distributions and Stochastic Volatility Modelling. Scandinavian Journal of Statistics, 24(1), 1-13. (Crossref)
Bates D. S. (2006) Maximum Likelihood Estimation of Latent Affine Processes. Review of Financial Studies, 19(3), 909-965. (Crossref)
Black F., Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654. (Crossref)
Carr P., Geman H., Madan D. B., Yor M. (2002) The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation. Journal of Business, 75(2), 305-332. (Crossref)
Carr P., Madan D. B. (1999) Option Valuation Using the Fast Fourier Transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. (Crossref)
Eberlein E., Keller U., Prause K. (1998) New Insights into Smile, Mispricing and Value at Risk: The Hyperbolic Model. Journal of Business, 71(3), 371-405. (Crossref)
Kou S. G. (2002) Jump-Diffusion Model for Option Pricing. Management Science, 48(8), 1086-1101. (Crossref)
Lewis A. (2001) A Simple Option Formula for General Jump-Diffusion and Other Exponential Levy Processes. SSRN Electronic Journal, 1-25. (Crossref)
Lipton A. (2002) The Vol Smile Problem. http://www.math.ku.dk/~rolf/Lipton_VolSmileProblem.pdf [access date: 8.12.2017].
Madan D. B., Carr P., Chang E. (1998) The Variance Gamma Process and Option Pricing Model. European Finance Review, 2(1), 79-105. (Crossref)
Madan D. B., Milne F. (1991) Option Pricing with VG Martingale Components. Mathematical Finance, 1(4), 39-55. (Crossref)
Merton R. C. (1976) Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. (Crossref)
Orzechowski A. (2018) Pricing Correlation Options: from the P. Carr and D. Madan Approach to the New Method Based on the Fourier Transform. Economics and Business Review, 4(1), 16-28. (Crossref)
Schoutens W. (2003) Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. John Wiley & Sons, Chichester. (Crossref)
Downloads
- Dominik Sieradzki, Wojciech Zieliński, SAMPLE ALLOCATION IN ESTIMATION OF PROPORTION IN A FINITE POPULATION DIVIDED INTO TWO STRATA: AN EXAMPLE OF APPLICATION , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 1 (2018)
- Tomasz Śmiałowski, ASSESSMENT OF DIGITAL EXCLUSION OF POLISH HOUSEHOLDS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
- Arkadiusz Orzechowski, Pricing European Options in the Heston and the Double Heston models , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 22 Nr 1 (2021)
- Arkadiusz Orzechowski, PRICING EUROPEAN OPTIONS IN SELECTED STOCHASTIC VOLATILITY MODELS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 3 (2020)
- Arkadiusz Orzechowski, IS THERE STILL ROOM FOR INCREASING SPEED IN ALGORITHMIC AND HIGH-FREQUENCY TRADING? THE CASE OF EUROPEAN OPTIONS PRICED IN THE HESTON MODEL , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
- Arkadiusz Orzechowski, WYCENA ASYMETRYCZNYCH OPCJI LOGARYTMICZNYCH ZA POMOCĄ TRANSFORMATY FOURIERA , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 3 (2018)
- Arkadiusz Orzechowski, ANALIZA WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH W MODELU HULLA – WHITE’A , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.