Intraday volatility modeling: the example of the Warsaw Stock Exchange
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
We present an intraday volatility model for equally spaced dataand apply it for the WIG Index- a broad market index of the Warsaw StockExchange. The current study is an application and extension of the modelproposed by Engle and Sokalska [2010]. We decompose the conditionalvariance of intraday returns into components that have a natural interpretationand can be easily estimated
Article Details
Jak cytować
Sokalska, M. (2010). Intraday volatility modeling: the example of the Warsaw Stock Exchange. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 11(1), 139–144. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3056
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
- Magdalena Sokalska, Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.