Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
Several competing intraday volatility forecasting models for equally spaced data have been proposed in the literature. This study reviews a number of models and compares their forecasting performance using data on the market index of the Warsaw Stock Exchange. We also discuss choice criteria and issues specific to volatility forecast evaluation.
Article Details
Jak cytować
Sokalska, M. (2012). Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(2), 107–124. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3540
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- E. M. Ekanayake, Lucyna Kornecki, Factors affecting inward foreign direct investment flows into the United States: Evidence from State-Level Data , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 1 (2011)
- Lucyna Kornecki, E. M. Ekanayake, A research note: State based factors affecting inward FDI employment in the U.S. economy , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Magdalena Sokalska, Intraday volatility modeling: the example of the Warsaw Stock Exchange , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 1 (2010)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.