O metodzie prognozowania brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami systematycznymi
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
szeregi czasowe; dane dzienne; prognozowanie brakujących danych; luki systematyczne
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę modelowania a następnie prognozowania w sytuacji, gdy w szeregu czasowym dla danych dziennych występują luki systematyczne. Podstawą budowy prognoz były regularne hierarchiczne modele szeregu czasowego opisujące wahania o rocznym. Wahania o cyklu tygodniowym były opisywane za pomocą zmiennej grupującej, w skład której wchodziły dni podobne oraz tego rodzaju zmiennych dla pozostałych dni. W modelach wystąpiły także zmienne o charakterze migawkowym oznaczające występowanie świąt oraz dni około świątecznych. Rozważania o charakterze teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym dla założonego wariantu luk w danych. Przeprowadzona została analiza dokładności błędów prognoz inter_x0002_i ekstrapolacyjnych ogółem oraz w dezagregacji na dni tygodnia, miesiące i święta oraz dni około świąteczne.
Article Details
Jak cytować
Zawadzki, J., & Szmuksta-Zawadzka, M. (2012). O metodzie prognozowania brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami systematycznymi. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 202–112. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3562
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Mieczysław Połoński, Prognozowanie czasu zakończenia inwestycji na podstawie jej bieżącego zaawansowania , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Jan Zawadzki, MODELE ADAPTACYJNE W PROGNOZOWANIU NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Z LUKAMI SYSTEMATYCZNYMI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 2 (2017)
- Jan Zawadzki, Maria Szmuksta-Zawadzka, WYKORZYSTANIE DANYCH OCZYSZCZONYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 4 (2015)
- Jan Zawadzki, Maria Szmuksta-Zawadzka, O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 1 (2012)
- Jan Zawadzki, Maria Szmuksta-Zawadzka, PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 1 (2016)
- Jan Zawadzki, Maria Szmuksta-Zawadzka, ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI ADAPTACYJNYCH W PROGNOZOWANIU BRAKUJĄCYCH DANYCH W SZEREGACH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 4 (2014)
- Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki, MODELE HARMONICZNE ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ W PROGNOZOWANIU SZEREGÓW CZASOWYCH Z LUKAMI SYSTEMATYCZNYMI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 3 (2013)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.