Estymacja krzywej dochodowości stóp procentowych dla Polski
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
krzywa dochodowości; model Nelsona- Siegela; model Svenssona
Abstrakt
W artykule podjęty został problem estymacji krzywej dochodowości dla Polski. Przedstawiono w nim dwie metody najczęściej stosowane przez banki centralne, które publikują takiego typu dane- metodę Nelsona- Siegela oraz Svenssona. Rozważono również możliwość stosowania tych metod w polskich warunkach a w dalszej konsekwencji przedstawiono wyniki estymacji struktury terminowej stóp procentowych. Porównano również oszacowania długookresowej oraz krótkookresowej stopy procentowej obiema metodami w latach 2001- 2012 w Polsce.
Article Details
Jak cytować
Waszkowski, A. (2012). Estymacja krzywej dochodowości stóp procentowych dla Polski. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 253–261. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3567
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Marek Szymański, Stabilność parametrów modelu rynkowego szacowanego w oparciu o stopy zwrotu WIG , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Adam Waszkowski, Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 2 (2011)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.