MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
This paper presents the application of independent component analysis (ICA) for value at risk modelling (VaR). The probabilistic models fitted to hidden components from the time series help to identify the independent factors influencing the portfolio value. An important issue here is the choice of the ICA algorithm, especially taking into account the characteristics of the instruments with respect to higher-order statistics. The proposed ICA-VaR concept has been tested on transactional data of selected stocks listed on Warsaw Stock Exchange.
Article Details
Jak cytować
Szupiluk, R., Wojewnik, P., & Ząbkowski, T. (2013). MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 14(2), 240–250. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3626
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Grzegorz Spychalski, THE USE OF CORRESPONDENCE ANALYSIS IN THE EVALUATION OF THE ROLE OF FIBROUS AND MEDICINAL PLANTS IN PLANT PRODUCTION IN FARMS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 2 (2013)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Tomasz Ząbkowski, Krzysztof Gajowniczek, Problemy modelowania rezygnacji klientów w telefonii komórkowej , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
- Tomasz Ząbkowski, Marcin Olszewski, ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI TEKSTU DO ANALIZY OPINII KONSUMENCKICH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 4 (2014)
- Tomasz Ząbkowski, Krzysztof Gajowniczek, FORECASTING OF INDIVIDUAL ELECTRICITY USAGE USING SMART METER DATA , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 2 (2013)
- Ryszard Szupiluk, Dywergencje Bosego-Einsteina w analizie podobieństw finansowych szeregów czasowych , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.