CONSTRUCTION AND PROPERTIES OF VOLATILITY INDEX FOR WARSAW STOCK EXCHANGE
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
Volatility indices became a important factors on capital markets and are considered as fear factors. First volatility index VIX, was defined for Chicago Board of Trade in 1993, and was developed in 2003. In next years we observed growing numbers of volatility indices on main capital market around of the world. There were more than 20 volatility indices on capital markets at the end of 2012. The aim of this study is construction of the volatility index considering to Warsaw Stock Exchange trading rules and market participants. We also test the “fear factor” properties of this index.
Article Details
Jak cytować
Wiśniewski, T. (2014). CONSTRUCTION AND PROPERTIES OF VOLATILITY INDEX FOR WARSAW STOCK EXCHANGE. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(1), 218–223. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3663
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Grażyna Trzpiot, Alicja Ganczarek-Gamrot, Barbara Glensk, RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Krzysztof Kompa, Tomasz Wiśniewski, SECURITY THROUGH DIVERSITY”: . PORTFOLIO DIVERSIFICATION OF PRIVATE PENSION FUNDS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.