ROBUSTNESS OF TWEEDIE MODEL OF RESERVES WITH RESPECT TO DISTRIBUTION OF SEVERITY OF CLAIMS
Main Article Content
Abstrakt
The aim of the work is to discuss the robustness of estimation procedures and robustness of prediction in Tweedie's compound Poisson model. This model is applied to the claim reserving problem. The quality of parameter estimators and predictors is studied when the distribution of severity of claims is disturbed. The ε-contamination class of distributions is considered. The example, where errors of estimators are large is presented. The simulation methods, using the R programming environment, are applied.
Article Details
Jak cytować
Boratyńska, A., & Juszczak, D. (2015). ROBUSTNESS OF TWEEDIE MODEL OF RESERVES WITH RESPECT TO DISTRIBUTION OF SEVERITY OF CLAIMS. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(1), 53–74. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3752
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Aneta Becker, Jarosław Becker, Ryszard Budziński, GRANULAR CALCULATIONS IN THE REQUIREMENT ANALYSIS OF THE POLISH MARKET , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 1 (2015)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.