ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
ryzyko; ryzyko ekstremalne; kwantylowe miary ryzyka; Value-at-Risk; rynek metali
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopodobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
Article Details
Jak cytować
Krężołek, D. (2015). ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 202–213. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3797
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Joanna Kisielińska, BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 3 (2015)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Dominik Krężołek, SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 4 (2017)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.