MODELE PROGNOZ EKONOMETRYCZNYCH

Krótko i średnioterminowe prognozy często oparte są na różnych modelach ekonometrycznych. Dla modeli stosowanych do pojedynczych spółek, mamy do dyspozycji szereg miar, pozwalających porównywać je od strony dokładności uzyskiwanych rezultatów. Sytuacja komplikuje się, gdy prognozy dotyczą grupy spółek bądź sektorów gospodarczych. W pracy autorzy proponują nowoczesne narzędzie graficzne oparte na krzywej REC (Regression Error Characteristic). Detaliczne wyniki stosowania tej metody oceny modeli zostaną zaprezentowane w zastosowaniu do polskich firm z sektora budowlanego, notowanych na giełdzie.