TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
Article Details
Jak cytować
Czech, K. (2017). TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 18(1), 18–26. https://doi.org/10.22630/MIBE.2017.18.1.02
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
- Katarzyna Czech, THE RISK PREMIUM IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET. THE APPLICATION OF ARCH-IN-MEAN MODEL , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 2 (2020)
- Joanna Kisielińska, Katarzyna Czech, THE APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS IN TESTING UNCOVERED INTEREST RATE PARIT , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.