THE APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS IN TESTING UNCOVERED INTEREST RATE PARIT
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
The aim of the paper is to evaluate and compare two linear regression models proposed by Froot and Frankel (1989) and to show their application in verification of the uncovered interest rate parity (UIP) hypothesis in the selected ten exchange rate markets. The paper shows that both models proposed by Froot and Frankel (1989) are formally equivalent, but they may give different regression results. Many researchers claim that uncovered interest rate parity tends to hold more frequently in emerging markets than in developed economies. The paper is focused on five developed and five emerging economies. It is partly confirmed that developing countries work better in terms of UIP.
Article Details
Jak cytować
Kisielińska, J., & Czech, K. (2013). THE APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS IN TESTING UNCOVERED INTEREST RATE PARIT. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 14(1), 232–242. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3592
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, THE COMPARISON OF RANKINGS CREATED FOR OPEN-END EQUITY MUTUAL FUNDS WITH APPLICATION OF DIFFERENT EFFECTIVENESS MEASURE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Katarzyna Czech, THE RISK PREMIUM IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET. THE APPLICATION OF ARCH-IN-MEAN MODEL , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 2 (2020)
- Joanna Kisielińska, WPŁYW ASYMETRII ROZKŁADU NA DOBÓR BOOTSTRAPOWEGO ESTYMATORA KWARTYLI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 2 (2020)
- Katarzyna Czech, TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 18 Nr 1 (2017)
- Joanna Kisielińska, Różniczkowy model inflacji rejestrowanej w Polsce , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 2 (2010)
- Joanna Kisielińska, BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 3 (2015)
- Joanna Kisielińska, Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 2 (2011)
- Joanna Kisielińska, SZACOWANIE MEDIANY PRZY UŻYCIU DOKŁADNEJ METO-DY BOOTSTRAPOWEJ , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 3 (2014)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.