MIĘDZYRYNKOWE PREMIE ZA WARTOŚĆ, WIELKOŚĆ I MOMENTUM NA GIEŁDACH AKCJI
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
premia za wartość; premia za wielkość; efekt momentum; analiza przekrojowa stóp zwrotu; międzynarodowe rynki finansowe; efekt wartości księgowej do rynkowej; efekt małej spółki.
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na charakterystykach międzyrynkowych premii za wartość, wielkość i momentum na giełdach akcji. Przeprowadzone badanie poszerza stan wiedzy naukowej na dwa sposoby. Po pierwsze, dokumentuje funkcjonowanie efektów wskaźnika wartości księgowej do rynkowej, kapitalizacji i momentum na poziomie państw. Po drugie, wykazuje, że opisane efekty wzmacniają się nawzajem pozwalając budować portfele cechujące się ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. Obliczenia bazują na notowaniach spółek z 66 państw w latach 2000-2013.
Article Details
Jak cytować
Zaremba, A., & Konieczka, P. (2014). MIĘDZYRYNKOWE PREMIE ZA WARTOŚĆ, WIELKOŚĆ I MOMENTUM NA GIEŁDACH AKCJI. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 246–255. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3747
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Agnieszka Tłuczak, ZASTOSOWANIE MODELU POTENCJAŁU W ANALIZIE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO ROLNICTWA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 4 (2014)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Adam Zaremba, Przemysław Konieczka, Andrzej Nowak, Szymon Okoń, ANOMALIA NISKIEJ CZY MOŻE WYSOKIEJ CENY? OSOBLIWY PRZYPADEK POLSKIEGO RYNKU AKCJI , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 4 (2015)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.