Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Albrecht P. Koryciorz S. (2003) Bestimmung des Conditional Value-at-Risk bei Normal- bzw. Lognormalverteilung. Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie. Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, 142 (in German).
Angelidis T., Benos A. (2008) Value-at-Risk for Greek Stocks. Multinational Finance Journal, 12, 67-105. (Crossref)
Ardia D., Boudt K. (2016) The Peer Performance of Hedge Funds. Working Paper.
Artzner P., Delbaen F., Eber J. M., Heath D. (1997) Thinking Coherently. Risk Magazine, 10(11), 68-72.
Bohdalova M. (2007) A Comparison of Value at Risk Methods for Measurement of the Financial Risk. Working Paper.
Deb S.G., Banerjee A. (2009) Downside Risk Analysis of Indian Equity Mutual Funds: A Value at Risk Approach. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 216-230.
Domański Cz. (1979) Statystyczne testy nieparametryczne. PWE (in Polish).
Fedor M. (2010) Financial Risk in Pension Funds: Application of Value at Risk methodology. Chapter 9 of Pension Fund Risk Management: Financial and Actuarial Modelling, 185-209. (Crossref)
Filipowicz E. (2011) Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 195-209 (in Polish).
Friedman M. (1937) The Use of Ranks to Avoid the Assumption of Normality Implicit in the Analysis of Variance. Journal of the American Statistical Association, 32(200), 675-701. (Crossref)
Gallali M. I., Guesmi. A. (2008) Value-at-Risk In Mutual Funds Which Methodology of Estimation. 2ème Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie (CEAFE).
Grau-Carles P., Sainz J., Otamendi J., Doncel L. M. (2009) Different Risk-Adjusted Fund Performance Measures: A Comparison. Economics, 54. (Crossref)
Jajuga K. (2008) Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa (in Polish).
Jorion P. (2006) Value at Risk. McGraw-Hill.
Kulczycki M. (2015) Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II. KNUV, 3(45), 5-34 (in Polish).
Kuziak K. (2003) Koncepcja wartości zagrożonej VAR (Value at Risk). StatSoft (in Polish).
Liang B., Park H. (2007) Risk Measures for Hedge Funds: A Cross –Sectional Approach. European Financial Management, 13(2), 333-370. (Crossref)
Miletic M., Miletic S. (2015) Performance of Value at Risk Models in the Midst of the Global Financial Crisis in Selected CEE Emerging Capital Markets. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 132-166. (Crossref)
Olbryś J. (2009) Relative Risk Measures of Polish Equity Open-End Mutual Funds. Portfolios in a Bear Market Period, Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(43), 134-151.
RiskMetrics Technical Document (1996) https://www.msci.com / [dostęp 06.09.2017].
Rutkowska-Ziarko A., Garsztka P. (2015), Zastosowanie kwantylowych miar ryzyka w ocenie wybranych funduszy inwestycyjnych. [w:] Appenzeller D. (red) Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: analityka gospodarcza. Metody i narzędzia. 146-156 (in Polish).
Rutkowska-Ziarko A., Sobieska K. (2016) Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 491-501 (in Polish).
Tehrani R., Mohammadi S. M., Nejadolhosseini N. S. (2014) Value at Risk as a Tool for Mutual Funds Performance Evaluation. International Business Research, 7(10), 16-21. (Crossref)
Weng H., Trueck S. (2011) Style Analysis and Value-at-Risk of Asia-focused Hedge Funds. Pacific–Basin Finance Journal, 19, 491-510. (Crossref)
Wiener Z. (1997) Introduction to VaR (Value-at-Risk). Risk Management and Regulation in Banking, Jerusalem.
Żebrowska-Suchodolska D. (2017) Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału. Ekonometria, 2(56), 104-115 (in Polish). (Crossref)
Downloads
- Rafał Zbyrowski, LONG-TERM DEPENDENCE OF HOUSING PRICES AND CONSTRUCTION COSTS IN EASTERN POLAND , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 1 (2018)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE ZMIAN ZASAD PRAWNYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 4 (2014)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, THE INFLUENCE OF PENSION FUNDS ON THE POLISH CAPITAL MARKET , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, THE COMPARISON OF RANKINGS CREATED FOR OPEN-END EQUITY MUTUAL FUNDS WITH APPLICATION OF DIFFERENT EFFECTIVENESS MEASURE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, STRATA JAKO PODSTAWA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FIO AKCJI I ZRÓWNOWAŻONYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 3 (2014)
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.