EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
otwarte fundusze inwestycyjne; otwarte fundusze emerytalne; efektywność inwestycyjna; portfele inwestycyjne; wskaźniki efektywności
Abstrakt
Ze względu na zmiany ustawowe, płacący ubezpieczenie emerytalne mają prawo wyboru wpłat do ZUS lub do OFE, decyzje można podejmować co dwa lata. Ponadto, fundusze emerytalne straciły prawo inwestowania w obligacje skarbowe, w konsekwencji składy portfeli będą zupełni inne niż dotychczas. W szczególności będą bardziej ryzykowne i w swojej strukturze będą podobne do portfeli funduszy zrównoważonych. Przez cały okres funkcjonowania reformy emerytalnej, inwestycje funduszy emerytalnych przypominały inwestycje otwartych funduszy stabilnego wzrostu. W pracy dokonano analizy porównawczej efektywności inwestycyjnej OFE i otwartych funduszy stabilnego wzrostu na przestrzeni ostatnich lat. Narzędziem porównawczym jest wskaźnik zysków i strat oraz wskaźniki będące modyfikacją wskaźnika Sharpe’a. Jako czynnik rynkowy zaproponowano wskaźnik będący kombinacją liniową indeksu WIG oraz indeksu rynku obligacji TBSP.
Article Details
Jak cytować
Karpio, A., & Żebrowska-Suchodolska, D. (2014). EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 26–36. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3727
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Jan Murak, NIEPEWNA NIEPEWNOŚĆ – LICZBA WIDZÓW A NIEPEWNOŚĆ WYNIKU MECZU , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 3 (2014)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Andrzej Karpio, ABOUT A CERTAIN “ANOMALY” IN THE PRICING OF DEBT SECURITIES , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
- Dorota Żebrowska-Suchodolska, THE RISK OF THE POLISH EQUITY FUNDS IN THE YEARS 2004-2018 DETERMINED USING THE VAR AND CVAR MEASURES , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 20 Nr 1 (2019)
- Andrzej Karpio, Kilka uwag dotyczących stopy zwrotu w terminie do wykupu , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 3 (2012)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE ZMIAN ZASAD PRAWNYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 17 Nr 3 (2016)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, THE INFLUENCE OF PENSION FUNDS ON THE POLISH CAPITAL MARKET , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 1 (2014)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, STRATA JAKO PODSTAWA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FIO AKCJI I ZRÓWNOWAŻONYCH , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 3 (2014)
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, THE COMPARISON OF RANKINGS CREATED FOR OPEN-END EQUITY MUTUAL FUNDS WITH APPLICATION OF DIFFERENT EFFECTIVENESS MEASURE , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
Licencja
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.