Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Chai J., Guo J.E., Meng L., Wang S.Y. (2011) Exploring the Core Factors and Its Dynamic Effects on Oil Price: An Application of Path Analysis and BVAR-TVP Model. Energy Policy, 39, 8028-8036.
Czech K., Górska A., Kozioł-Kaczorek D. (2019) Związki cenowe towarów w warunkach finansjeryzacji gospodarki na przykładzie cen ropy naftowej, złota i pszenicy. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Falkowski M. (2011) Financialization of Commodities. Contemporary Economics, 5(4), 4-17.
Furman R. (2020) Analiza punktów zwrotnych na rynku ropy naftowej w latach 2015-2020. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Krawiec, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie.
Geman H. (2007) Commodities and Commodity Derivatives. John Wiley&Sons, Hoboken, Chichester, West Sussex.
Kowalik S., Herczakowska J. (2010) Analiza i prognoza cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna, 13(2), 253-262.
Kozieł H. (2019) Ropa najdroższa od pół roku. Rzeczpospolita z dnia 23.04.2019. https://energia.rp.pl/ropa/art17990281-ropa-najdrozsza-od-pol-roku.
Krishnan B. (2015) Oil Up Over 6 Percent As Dollar Falls on Worry of Slow U.S. Rate Hike. Reuters Commodity News. 18.03.2015. https://www.reuters.com/article/us-markets-oil/oil-up-over-6-percent-as-dollar-falls-on-worry-of-slow-u-s-rate-hike-idUSKBN0ME03R20150318
Krishnan B. (2016) Oil Tumbles 4 Percent; Saudi Arabia Cools on Output Freeze. Reuters Commodity News. 31.03.2016. https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN0WX00R
Perron P. (1989) The Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Econometrica, 57, 1361-1401.
Płókarz R. (2013) Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania. PWN, Warszawa.
Schofield N.C. (2007) Commodity Derivatives. John Wiley&Sons, Hoboken, Chichester, West Sussex.
Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K. (2012) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Downloads
- Monika Krawiec, Anna Górska, Agnieszka Gehringer, Verification of the Weak-Form Informational Efficiency of Fuel Markets in the Visegrad Group , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 3 (2023)
- Monika Krawiec, FX-LINKED STRUCTURED TIME DEPOSITS VERSUS BARRIER AND STANDARD OPTIONS: A COMPARATIVE STUDY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 19 Nr 4 (2018)
- Monika Krawiec, Charakterystyka, wycena i zastosowania wybranych opcji typu "wszystko albo nic" , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 2 (2023)
- Monika Krawiec, Anna Górska, Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 2 (2011)
- Monika Krawiec, Testing the Granger causality for commodity mutual funds in Poland and commodity prices , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
- Monika Krawiec, HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Monika Krawiec, Weryfikacja efektywności pośrednich form inwestowania w towary na przykładzie Deutsche Bank Liquid Commodity Index , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 2 (2010)
- Monika Krawiec, Anna Górska, ANALYSIS OF CALENDAR EFFECTS IN MARKETS OF PRECIOUS METALS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Monika Krawiec, Efficiency of indirect ways of investing in commodities in conditions of polish capital market , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 1 (2011)
- Monika Krawiec, Anna Górska, GRANGER CAUSALITY TESTS FOR PRECIOUS METALS RETURNS. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 2 (2015)
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.