Article Sidebar
Main Article Content
Article Details
Black F., Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637-654. (Crossref)
Chiarella C., Kang B., Meyer G. H. (2012) The Evaluation of Barrier Option Prices under Stochastic Volatility. Computers and Mathematics with Applications, 64, 2034-2048. (Crossref)
Chriss N. A. (1997) Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models. McGraw-Hill, New York.
Dash M. (1999) Tulipomania. Three Rivers Press, New York.
Haug E. G. (2007) Option Pricing Formulas. McGraw-Hill, New York.
Hong Y., Lee S., Li T. (2015) Numerical Method of Pricing Discretely Monitoring Barrier Option. Journal of Computational and Applied Mathematics, 278, 149-161. (Crossref)
Hull J. C. (2012) Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall, Boston.
Jagielnicki A. (2011) Inwestycje alternatywne. Helion, Gliwice.
Kirkby J. L., Nguyen D., Cui Z. (2017) An Unified Approach to Bermudan and Barrier Options under Stochastic Volatility Models with Jumps. Journal of Economic Dynamics and Control, 80, 75-100. (Crossref)
Kolb R. W., Overdahl J. A. (2007) Futures, Options, and Swaps. Blackwell Publishing, Malden.
Nelken I. (2000) Pricing, Hedging, and Trading Exotic Options. McGraw-Hill, New York.
Nouri K., Abbasi B. (2017) Implementation of the Modified Monte Carlo Simulation for Evaluate the Barrier Option Prices. Journal of Taibah University for Science, 11, 233-240. (Crossref)
Ong M. (1996) Exotic Options: the Market and Their Taxonomy. The Handbook of Exotic Options, IRWIN, Chicago, 3-44.
Rashidi Ranjbar H., Seifi A. (2015) A Path-Independent Method for Barrier Option Pricing in Hidden Markov Models. Physica A, 440, 1-8. (Crossref)
Ravindran K. (1998) Customized Derivatives. McGraw-Hill, New York.
Rubinstein M., Reiner E. (1992) Exotic Options. IBER Finance Working Paper, 20, University of California at Berkley.
Zahng P. G. (2006) Exotic Options. World Scientific Pub., Singapore.
Downloads
- Monika Krawiec, Rafał Furman, BADANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH CEN ROPY NAFTOWEJ W LATACH 2015 - 2019 , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 21 Nr 4 (2020)
- Monika Krawiec, Anna Górska, Agnieszka Gehringer, Verification of the Weak-Form Informational Efficiency of Fuel Markets in the Visegrad Group , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 3 (2023)
- Monika Krawiec, Charakterystyka, wycena i zastosowania wybranych opcji typu "wszystko albo nic" , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 24 Nr 2 (2023)
- Monika Krawiec, Weryfikacja efektywności pośrednich form inwestowania w towary na przykładzie Deutsche Bank Liquid Commodity Index , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 11 Nr 2 (2010)
- Monika Krawiec, Anna Górska, Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 2 (2011)
- Monika Krawiec, Testing the Granger causality for commodity mutual funds in Poland and commodity prices , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 13 Nr 2 (2012)
- Monika Krawiec, Efficiency of indirect ways of investing in commodities in conditions of polish capital market , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 12 Nr 1 (2011)
- Monika Krawiec, HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 14 Nr 1 (2013)
- Monika Krawiec, Anna Górska, ANALYSIS OF CALENDAR EFFECTS IN MARKETS OF PRECIOUS METALS , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 15 Nr 2 (2014)
- Monika Krawiec, Anna Górska, GRANGER CAUSALITY TESTS FOR PRECIOUS METALS RETURNS. , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych: Tom 16 Nr 2 (2015)
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.