MODELE PROGNOZ EKONOMETRYCZNYCH

Main Article Content

Marek Karwański
Krzysztof Zmarzłowski


Słowa kluczowe : krzywa REC; modele prognostyczne; sektor giełdowy
Abstrakt
Krótko i średnioterminowe prognozy często oparte są na różnych modelach ekonometrycznych. Dla modeli stosowanych do pojedynczych spółek, mamy do dyspozycji szereg miar, pozwalających porównywać je od strony dokładności uzyskiwanych rezultatów. Sytuacja komplikuje się, gdy prognozy dotyczą grupy spółek bądź sektorów gospodarczych. W pracy autorzy proponują nowoczesne narzędzie graficzne oparte na krzywej REC (Regression Error Characteristic). Detaliczne wyniki stosowania tej metody oceny modeli zostaną zaprezentowane w zastosowaniu do polskich firm z sektora budowlanego, notowanych na giełdzie.

Article Details

Jak cytować
Karwański, M., & Zmarzłowski, K. (2015). MODELE PROGNOZ EKONOMETRYCZNYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(4), 280–289. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3829
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>